熱消息：什么是風(fēng)控審核標(biāo)準(zhǔn)呢？什么是風(fēng)控審核黑名單

來(lái)源：中國(guó)物聯(lián)網(wǎng) 2023-06-06 19:56:37

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什么是風(fēng)控審核標(biāo)準(zhǔn)呢？在這里，我們可以簡(jiǎn)單理解為，如果一個(gè)平臺(tái)出現(xiàn)逾期，就會(huì)有相應(yīng)的風(fēng)控措施，比如逾期率、壞賬率等。這些數(shù)據(jù)都是可以通過(guò)大數(shù)據(jù)分分析進(jìn)行判斷的，所以，我們不能單純依靠平臺(tái)自己的數(shù)據(jù)來(lái)判斷是否有問(wèn)題。但是，如果平臺(tái)的數(shù)據(jù)真的有問(wèn)題，那么，這個(gè)平臺(tái)就不能用了了。因?yàn)?，這樣的平臺(tái)，是沒(méi)有辦法保證用戶(hù)的安全的。而且，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，平臺(tái)也不會(huì)承擔(dān)責(zé)任的。

一：什么是風(fēng)控審核標(biāo)準(zhǔn)呢

風(fēng)控審核其實(shí)就是審核貸款人的信用資質(zhì)情況，比如征信情況、負(fù)債欠款、貸款資料的真假、還款能力等。銀行或金融機(jī)構(gòu)主要是通過(guò)風(fēng)控審核來(lái)決定是否批款給借款人，如有沒(méi)有通過(guò)風(fēng)控審核，相當(dāng)于本次貸款申請(qǐng)失敗了。而且每個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控審核的標(biāo)準(zhǔn)不同，所以審核的結(jié)果也會(huì)不一樣，具體請(qǐng)以收到的審核結(jié)果為準(zhǔn)。

二：什么是風(fēng)控審核黑名單

【資料圖】

寬帶風(fēng)控是指針對(duì)寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)的安全狀態(tài)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段采集數(shù)據(jù)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)智能分析和監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)信息安全風(fēng)險(xiǎn)控制管理的過(guò)程。寬帶風(fēng)控主要是對(duì)寬帶網(wǎng)絡(luò)中的黑客攻擊、病毒傳播、僵尸網(wǎng)絡(luò)、釣魚(yú)欺詐、有害信息等惡意行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和全面管理。

寬帶風(fēng)控包含以下方面：

1. 安全加固規(guī)范和設(shè)備統(tǒng)一管理：對(duì)寬帶用戶(hù)采取防火墻、 VPN、入侵檢測(cè)等多種手段，以防止非法入侵和網(wǎng)絡(luò)攻擊。

2. 惡意網(wǎng)站數(shù)據(jù)篩查：篩查有害的網(wǎng)絡(luò)信息，禁止非法行為，比如網(wǎng)站黑名單、IP阻止等。

3. DDoS攻擊防護(hù)：通過(guò)流量分析、數(shù)據(jù)包過(guò)濾、源地址檢測(cè)等技術(shù)手段，剔除無(wú)效流量，減少DDoS攻擊產(chǎn)生的影響。

4. 用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)行為監(jiān)測(cè)：對(duì)寬帶網(wǎng)絡(luò)中的用戶(hù)進(jìn)行監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及處理存在的安全隱患。

總之，寬帶風(fēng)控是指對(duì)寬帶網(wǎng)絡(luò)中的安全隱患進(jìn)行監(jiān)管和分析，從而加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的安全管理和控制。這對(duì)于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商和個(gè)人或企業(yè)用戶(hù)都有很大的意義，可以保證網(wǎng)絡(luò)的安全和穩(wěn)定運(yùn)行。

三：什么是風(fēng)控審核員

前幾天一位網(wǎng)友整理了一份面試題目，主要是偏風(fēng)控模型崗，看了一下整理得很全面和實(shí)用。之前也整理過(guò)幾份面試題，這次繼續(xù)整理一下，希望能幫助一些需要的同學(xué)。之前寫(xiě)面試相關(guān)的問(wèn)題：

一份很全的風(fēng)控面試題（見(jiàn)

信貸風(fēng)控模型崗的一些經(jīng)驗(yàn)（見(jiàn)

1.進(jìn)件渠道(60%會(huì)問(wèn)到)

線(xiàn)上業(yè)務(wù)：信息流、貸超、APP、

線(xiàn)下業(yè)務(wù)：地?cái)倢?dǎo)流、網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)件、合作企業(yè)團(tuán)辦、客戶(hù)自己申請(qǐng)等

2.策略制定的步驟(20%會(huì)問(wèn)到)

策略主要是根據(jù)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，尋找有效的特征進(jìn)行防范。將變量進(jìn)行特征重要性排序，用排名較高的/高IV的變量用作策略，一般命中策略的壞樣本濃度要達(dá)到3倍以上，同時(shí)也要按月回溯策略的命中率和逾期率，盡可能少影響通過(guò)率的情況下框住壞的客群。弱變量/低IV的變量可以放到模型中，同時(shí)要注意策略用到的變量和模型用到的變量盡量不要有相似的，這樣可以減少策略與模型的耦合。

3.貸前策略包括哪些數(shù)據(jù)(80%會(huì)問(wèn)到)

一般數(shù)據(jù)源類(lèi)型分為決策類(lèi)和排序類(lèi)。決策類(lèi)有黑名單類(lèi)(多頭、逾期、黑產(chǎn)、失信、罪犯等)，驗(yàn)證類(lèi)(學(xué)歷、社保公積金、運(yùn)營(yíng)商實(shí)名與在網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)、地址信息、收入信息等)，刻畫(huà)類(lèi)(

4.說(shuō)說(shuō)策略是怎么做優(yōu)化的？(100%會(huì)問(wèn)到)

策略調(diào)優(yōu)分為幾步：

(1). 確認(rèn)是A類(lèi)調(diào)優(yōu)還是D類(lèi)調(diào)優(yōu)。

D類(lèi)就是降逾期指標(biāo)，在通過(guò)客群中找差客戶(hù)拒絕；A類(lèi)就是提通過(guò)率回?fù)?，在拒絕的客群中找好客戶(hù)通過(guò)。

(2). 量化分析調(diào)優(yōu)閾值。

D類(lèi)調(diào)優(yōu)離線(xiàn)即可完成分析，根據(jù)逾期指標(biāo)選定Y(FPD1/FSTPD1/M4+等)，比較逾期指標(biāo)上升前后的客群異，找到逾期率發(fā)生變化的原因。然后尋找單變量或者組合變量進(jìn)行分析，識(shí)別出逾期率較高的客戶(hù)進(jìn)行拒絕。

A類(lèi)調(diào)優(yōu)需要決策引擎標(biāo)記豁免樣本，比較通過(guò)率下降前后的客群差異(新老客戶(hù)/新老資產(chǎn)/渠道變化等)，尋找拒絕率較高的可放松的拒絕規(guī)則，放松閾值進(jìn)行AB測(cè)試。

(3). 預(yù)測(cè)策略調(diào)整的效果

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)回溯每月數(shù)據(jù)，分析策略調(diào)整對(duì)通過(guò)率、逾期率的變化。

(4). 調(diào)整后觀(guān)察和驗(yàn)證結(jié)果是否與預(yù)期一致

試驗(yàn)一段時(shí)間后，對(duì)上與不上策略的樣本進(jìn)行vintage分析，觀(guān)察策略上線(xiàn)是否對(duì)逾期指標(biāo)有影響以及影響是否與預(yù)測(cè)一致。

5.怎么做數(shù)據(jù)清洗的？(80%會(huì)問(wèn)到)

缺失值處理：缺失值處理的 *** 有剔除、填補(bǔ)以及不處理三種方式。

異常值處理：了解異常值出現(xiàn)的原因，根據(jù)實(shí)際情況決定是否保留異常值。

常變量/同值化處理：對(duì)同值較高或者方差較低的變量作剔除。

分類(lèi)變量降基處理：分類(lèi)變量可以根據(jù)bad_rate編碼后再做分箱，也可以將少數(shù)類(lèi)合并成一類(lèi)，確保每一類(lèi)中都有好壞樣本。

6.怎么做特征衍生的?(60%會(huì)問(wèn)到)

RFM *** 。

R（Recency）：客戶(hù)最近一次交易消費(fèi)時(shí)間的間隔。R值越大，表示客戶(hù)交易發(fā)生的日期越久，反之則表示客戶(hù)交易發(fā)生的日期越近。

F（Frequency）：客戶(hù)在最近一段時(shí)間內(nèi)交易消費(fèi)的次數(shù)。F值越大，表示客戶(hù)交易越頻繁，反之則表示客戶(hù)交易不夠活躍。

M（Monetary）：客戶(hù)在最近一段時(shí)間內(nèi)交易消費(fèi)的金額。M值越大，表示客戶(hù)價(jià)值越高，反之則表示客戶(hù)價(jià)值越低。

常規(guī)統(tǒng)計(jì)特征：統(tǒng)計(jì)函數(shù)最大值、最小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)描述以上分布特征。

時(shí)間距離特征：客戶(hù)最遠(yuǎn)一次、最近一次或者某個(gè)特殊事件發(fā)生的時(shí)點(diǎn)。

行為波動(dòng)特征：刻畫(huà)客戶(hù)某段連續(xù)時(shí)間內(nèi)的行為變化特征。

集中度特征：用以刻畫(huà)客戶(hù)行為的偏好程度。

轉(zhuǎn)自知乎求是汪《信貸時(shí)序數(shù)據(jù)與特征工程介紹》

舉一些根據(jù)征信報(bào)告還款歷史衍生的例子：

近3個(gè)月總逾期次數(shù)、近6個(gè)月最大連續(xù)逾期次數(shù)、最近1次逾期距今月數(shù)、近12個(gè)月逾期連續(xù)增加次數(shù)、近12個(gè)月逾期增加次數(shù)、近12個(gè)月每?jī)蓚€(gè)月之間增長(zhǎng)的最大值、近12個(gè)月取最大值距今月數(shù)等。

7.怎么做特征篩選的？(60%會(huì)問(wèn)到)

特征選擇的話(huà)常見(jiàn)的有IV值、相關(guān)系數(shù)、穩(wěn)定性CSI、邏輯回歸系數(shù)一致、邏輯回歸變量顯著性、xgb特征重要度。邏輯回歸評(píng)分卡篩選變量的步驟案例如下：1、保留IV值大于0.02的變量，共500個(gè);2、把初篩的到的量進(jìn)行WOE編碼；3、變量間兩兩相關(guān)檢驗(yàn)并篩選，刪除相關(guān)性大于0.7的變量400個(gè)，剩余100；4、變量穩(wěn)定性檢驗(yàn)，把穩(wěn)定性大于0.05的變量刪除，剩余60個(gè)；5、逐步回歸法篩選最終入模變量，剩余入模變量10個(gè)。

8.怎么做特征分箱的？（60%會(huì)問(wèn)到）

類(lèi)別型變量進(jìn)行降基處理(看是否需要)后分箱；

數(shù)值型變量等頻分箱、等距分箱、決策樹(shù)分箱、卡方分箱、手工分箱。

分完箱之后看woe與壞賬率是否單調(diào)或者符合業(yè)務(wù)意義，如不符合再手動(dòng)進(jìn)行調(diào)整。

9.目標(biāo)變量怎么定義?(100%會(huì)問(wèn)到)

貸前模型的Y主要通過(guò)vintage和遷徙率。vintage確定觀(guān)察期，遷徙率確定逾期多少為壞。

10.模型是怎么調(diào)參的?

先用交叉驗(yàn)證 *** 初步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ涂梢赃_(dá)到的上限，作為baseline，調(diào)參 *** 可以從訓(xùn)練速度、精度、過(guò)擬合三個(gè)方面回答，一般用網(wǎng)格搜索或者貝葉斯優(yōu)化。調(diào)參可以看之前寫(xiě)的筆記xgboost調(diào)參小結(jié)或者網(wǎng)上搜索一下，步驟都差不多。

11.有沒(méi)有ks允許變動(dòng)的范圍？（40%會(huì)問(wèn)到）

投產(chǎn)后ks一定會(huì)有個(gè)衰減，因?yàn)樯暇€(xiàn)后的客群是通過(guò)評(píng)分切過(guò)一刀的，區(qū)分能力上肯定不如建模樣本。一般投產(chǎn)后的ks最低要在0.2以上，ks的衰減和通過(guò)率的影響也有關(guān)系。如果上線(xiàn)后通過(guò)率降低得多，ks衰減得也多。

12.模型會(huì)做哪些監(jiān)控？（40%會(huì)問(wèn)到）

模型監(jiān)控主要分為前端監(jiān)控和后端監(jiān)控。前端分析主要

前端監(jiān)控主要是監(jiān)控開(kāi)發(fā)樣本和現(xiàn)有樣本分?jǐn)?shù)的差異程度，模型第一要穩(wěn)定，無(wú)論是分?jǐn)?shù)的穩(wěn)定還是變量的穩(wěn)定，特別是重要性強(qiáng)的特征，它們分布的微小變動(dòng)都會(huì)造成模型分?jǐn)?shù)的偏移。監(jiān)控指標(biāo)有PSI、CSI。PSI有經(jīng)驗(yàn)閾值，CSI沒(méi)有，不同特征之間的CSI沒(méi)有可比性。當(dāng)特征的CSI為正時(shí)，表明該特征分布變化使模型得分往高分偏移，當(dāng)CSI為負(fù)時(shí)則相反。

實(shí)踐中，我們一般會(huì)先觀(guān)察PSI，如果PSI顯示模型分?jǐn)?shù)不穩(wěn)定，那么此時(shí)再去觀(guān)察CSI，從特征級(jí)分析原因。如果模型穩(wěn)定且只是個(gè)別變量不穩(wěn)定的話(huà)就沒(méi)事，如果是多個(gè)變量不穩(wěn)定就要考慮根據(jù)特征相關(guān)性，替換成IV值相對(duì)較高的那個(gè)變量等。

后端分析有vintage分析和滾動(dòng)率分析，可以分析出模型上線(xiàn)前后風(fēng)險(xiǎn)的差異，以及模型壞樣本的定義是否準(zhǔn)確。先利用滾動(dòng)率分析確定訓(xùn)練目標(biāo)（例如M3+），然后利用Vintage分析確定表現(xiàn)期（例如6個(gè)月），最后限定表現(xiàn)期大于等于6個(gè)月的樣本用于模型訓(xùn)練。

后端分析因?yàn)橛辛藰颖颈憩F(xiàn)，還可以監(jiān)控模型的排序性和區(qū)分能力的變化情況。排序性的監(jiān)控指標(biāo)有Bad Rate、Odds、Lift等指標(biāo)；區(qū)分能力的監(jiān)控指標(biāo)有AUC、Gini、KS。

此外，模型監(jiān)控還有拒絕樣本瀑布流分析、撤銷(xiāo)分析、一致性分析等。拒絕瀑布流分析是對(duì)申貸過(guò)程中每個(gè)環(huán)節(jié)拒絕流量變化進(jìn)行分析，反映了整體流程的穩(wěn)定性；撤銷(xiāo)分析是對(duì)被模型通過(guò)但是被信審拒絕人群的拒絕原因進(jìn)行分析；一致性分析是分析模型決策與策略決策（不使用模型分的策略規(guī)則）的一致性，即模型決策過(guò)程中認(rèn)為的壞樣本，策略決策過(guò)程中是否也認(rèn)為是壞樣本。

摘自知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/95797653

13.匯總一些指標(biāo)的閾值

以下閾值為參考，可結(jié)合實(shí)際情況作調(diào)整。

lift:作規(guī)則時(shí)>3

多重共線(xiàn)性:VIF<=10

相關(guān)系數(shù)：<0.7

IV:>0.02

KS:0.2-0.5，訓(xùn)練集和測(cè)試集的KS相差在3%以?xún)?nèi)

PSI:<0.25

邏輯回歸要檢驗(yàn)系數(shù)符號(hào)一致性，否則分?jǐn)?shù)和bad_rate會(huì)無(wú)法解釋。

暫時(shí)就寫(xiě)這么多，以上問(wèn)題如有不同見(jiàn)解或者補(bǔ)充的，歡迎交流討論~